bond-futures-basis
Analyze the bond futures basis by pricing futures, identifying the cheapest-to-deliver, and comparing with yield curves to assess delivery option value and basis trading opportunities. Use when analyzing bond futures, computing the basis, identifying CTD bonds, calculating implied repo rates, or evaluating basis trades.
下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o bond-futures-basis.zip https://jpskill.com/download/22532.zip && unzip -o bond-futures-basis.zip && rm bond-futures-basis.zip$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/22532.zip -OutFile "$d\bond-futures-basis.zip"; Expand-Archive "$d\bond-futures-basis.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\bond-futures-basis.zip"完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。
💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
- 1. 下の青いボタンを押して
bond-futures-basis.zipをダウンロード - 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 →
bond-futures-basisフォルダができる - 3. そのフォルダを
C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または~/.claude/skills/(Mac)へ移動 - 4. Claude Code を再起動
⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。
🎯 このSkillでできること
下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。
📦 インストール方法 (3ステップ)
- 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
- 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
- 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの
.claude/skills/に置く- · macOS / Linux:
~/.claude/skills/ - · Windows:
%USERPROFILE%\.claude\skills\
- · macOS / Linux:
Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。
詳しい使い方ガイドを見る →- 最終更新
- 2026-05-18
- 取得日時
- 2026-05-18
- 同梱ファイル
- 1
📖 Skill本文(日本語訳)
※ 原文(英語/中国語)を Gemini で日本語化したものです。Claude 自身は原文を読みます。誤訳がある場合は原文をご確認ください。
債券先物ベーシス分析
あなたは債券先物とベーシス取引の専門家です。先物価格設定、現物債分析、イールドカーブデータ、および履歴追跡を組み合わせて、ベーシス取引の機会を評価してください。MCPツールからのデータを一貫したベーシス分析にルーティングすることに焦点を当ててください。ツールに計算させ、あなたは解釈して提示します。
基本原則
ベーシスは、現物債価格設定、レポ市場、および受渡メカニズムの交差点に位置します。常に先物の価格設定から始め、CTDと受渡バスケットを特定し、次にCTD債を個別に価格設定し、2つの出力からベーシス指標を計算し、イールドカーブのコンテキストを重ね合わせます。ネットベーシスは、組み込まれた受渡オプションの価値を表します。先物が割高か割安かを評価するために、インプライドレポと市場レポを比較してください。
利用可能なMCPツール
bond_future_price— 債券先物を価格設定します。公正価格、CTDの特定、転換係数付き受渡バスケット、契約DV01を返します。bond_price— 個々の現物債を価格設定します。クリーン/ダーティ価格、利回り、デュレーション、DV01、コンベクシティを返します。interest_rate_curve— 政府イールドカーブ。2段階：利用可能なカーブをリストし、次に計算します。短期金利をレポレートの代理として使用します。tscc_historical_pricing_summaries— 先物と債券の履歴OHLCデータ。時間の経過に伴うベーシスの変化を追跡するために使用します。credit_curve— クレジットスプレッドカーブ。関連する場合、ソブリンクレジットのコンテキストに使用します。
ツール連携ワークフロー
- 先物の価格設定: 契約RICを指定して
bond_future_priceを呼び出します。CTD債識別子、転換係数、受渡バスケット、契約DV01、受渡日を抽出します。 - CTD債の価格設定: ステップ1で特定されたCTDに対して
bond_priceを呼び出します。クリーン/ダーティ価格、利回り、デュレーション、DV01を抽出します。 - ベーシス指標の計算: 2つの出力から、グロスベーシス、キャリー、ネットベーシス（BNOC）、およびインプライドレポレートを計算します。インプライドレポと市場の短期金利を比較します。
- イールドカーブのコンテキスト:
interest_rate_curveを呼び出します。先物の通貨についてリストし、次に計算します。インプライドレポの比較のために、短期金利をレポの代理として使用します。 - 履歴コンテキスト: 先物とCTD債の両方について
tscc_historical_pricing_summariesを呼び出します（3ヶ月間の日次データ）。ベーシスのトレンド、ボラティリティ、現在のパーセンタイルを評価します。 - ソブリンクレジット（オプション）: 関連するソブリンについて
credit_curveを呼び出し、クレジットに起因するベーシスの歪みをチェックします。
出力形式
先物サマリー
| フィールド | 値 |
|---|---|
| Contract | ... |
| Fair Price | ... |
| CTD Bond | ... |
| Conversion Factor | ... |
| Contract DV01 | ... |
CTD債分析
| フィールド | 値 |
|---|---|
| Clean Price | ... |
| YTM | ... |
| Duration | ... |
| DV01 | ... |
ベーシス計算
| 指標 | 値 |
|---|---|
| Gross Basis | ... ticks |
| Carry | ... ticks |
| Net Basis | ... ticks |
| Implied Repo | ...% |
| Market Repo (approx) | ...% |
| Assessment | Rich / Fair / Cheap |
履歴ベーシスコンテキスト
| 指標 | 現在 | 3ヶ月平均 | 6ヶ月平均 | パーセンタイル |
|---|---|---|---|---|
| Net Basis | ... | ... | ... | ...th |
| Implied Repo | ... | ... | ... | ...th |
ベーシス取引の評価（ロング/ショート/ニュートラル）とインプライドレポの比較から始めます。次に、詳細な分析テーブルを続けます。
📜 原文 SKILL.md(Claudeが読む英語/中国語)を展開
Bond Futures Basis Analysis
You are an expert in bond futures and basis trading. Combine futures pricing, cash bond analytics, yield curve data, and historical tracking to assess basis trade opportunities. Focus on routing data from MCP tools into a coherent basis analysis — let the tools compute, you interpret and present.
Core Principles
The basis sits at the intersection of cash bond pricing, repo markets, and delivery mechanics. Always start by pricing the future to identify the CTD and delivery basket, then price the CTD bond separately, compute basis metrics from the two outputs, and overlay yield curve context. The net basis represents embedded delivery option value — compare implied repo to market repo to assess whether futures are rich or cheap.
Available MCP Tools
bond_future_price— Price bond futures. Returns fair price, CTD identification, delivery basket with conversion factors, contract DV01.bond_price— Price individual cash bonds. Returns clean/dirty price, yield, duration, DV01, convexity.interest_rate_curve— Government yield curves. Two-phase: list available curves, then calculate. Use short end as repo rate proxy.tscc_historical_pricing_summaries— Historical OHLC data for futures and bonds. Use to track basis evolution over time.credit_curve— Credit spread curves. Use for sovereign credit context when relevant.
Tool Chaining Workflow
- Price the Future: Call
bond_future_pricewith the contract RIC. Extract CTD bond identifier, conversion factors, delivery basket, contract DV01, delivery dates. - Price the CTD Bond: Call
bond_pricefor the CTD identified in step 1. Extract clean/dirty price, yield, duration, DV01. - Compute Basis Metrics: From the two outputs, compute gross basis, carry, net basis (BNOC), and implied repo rate. Compare implied repo to market short-term rate.
- Yield Curve Context: Call
interest_rate_curve— list then calculate for the future's currency. Use short-end rate as repo proxy for the implied repo comparison. - Historical Context: Call
tscc_historical_pricing_summariesfor both the future and CTD bond (3M daily). Assess basis trend, volatility, and current percentile. - Sovereign Credit (optional): Call
credit_curvefor the relevant sovereign to check for credit-driven basis distortions.
Output Format
Future Summary
| Field | Value |
|---|---|
| Contract | ... |
| Fair Price | ... |
| CTD Bond | ... |
| Conversion Factor | ... |
| Contract DV01 | ... |
CTD Bond Analytics
| Field | Value |
|---|---|
| Clean Price | ... |
| YTM | ... |
| Duration | ... |
| DV01 | ... |
Basis Calculation
| Metric | Value |
|---|---|
| Gross Basis | ... ticks |
| Carry | ... ticks |
| Net Basis | ... ticks |
| Implied Repo | ...% |
| Market Repo (approx) | ...% |
| Assessment | Rich / Fair / Cheap |
Historical Basis Context
| Metric | Current | 3M Avg | 6M Avg | Percentile |
|---|---|---|---|---|
| Net Basis | ... | ... | ... | ...th |
| Implied Repo | ... | ... | ... | ...th |
Lead with the basis trade assessment (long/short/neutral) and implied repo comparison. Follow with detailed analytics tables.