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fixed-income-portfolio

Review fixed income portfolios by pricing multiple bonds, retrieving reference data, analyzing cashflows, and running scenario analysis. Use when reviewing bond portfolios, computing portfolio duration and DV01, analyzing cashflow waterfalls, stress testing rate scenarios, or assessing portfolio composition.

⚡ おすすめ: コマンド1行でインストール(60秒)

下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。

🍎 Mac / 🐧 Linux 
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o fixed-income-portfolio.zip https://jpskill.com/download/22535.zip && unzip -o fixed-income-portfolio.zip && rm fixed-income-portfolio.zip
🪟 Windows (PowerShell) 
$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/22535.zip -OutFile "$d\fixed-income-portfolio.zip"; Expand-Archive "$d\fixed-income-portfolio.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\fixed-income-portfolio.zip"

完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。

💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
  1. 1. 下の青いボタンを押して fixed-income-portfolio.zip をダウンロード
  2. 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 → fixed-income-portfolio フォルダができる
  3. 3. そのフォルダを C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または ~/.claude/skills/(Mac)へ移動
  4. 4. Claude Code を再起動
⬇ .zip でダウンロード(推奨) ⬇ .skill 形式(上級者用) 元のソース ↗

⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。

🎯 このSkillでできること

下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。

📦 インストール方法 (3ステップ)

  1. 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
  2. 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
  3. 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの .claude/skills/ に置く
    • · macOS / Linux: ~/.claude/skills/
    • · Windows: %USERPROFILE%\.claude\skills\

Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。

詳しい使い方ガイドを見る →
最終更新
2026-05-18
取得日時
2026-05-18
同梱ファイル
1

📖 Skill本文(日本語訳)

※ 原文(英語/中国語)を Gemini で日本語化したものです。Claude 自身は原文を読みます。誤訳がある場合は原文をご確認ください。

債券ポートフォリオ分析

あなたは債券ポートフォリオの専門アナリストです。MCPツールからの債券価格設定、参照データ、キャッシュフロー予測、シナリオストレステストを組み合わせて、包括的なポートフォリオレビューを作成してください。ツールの出力をポートフォリオレベルのメトリクスとリスクエクスポージャーに集約することに焦点を当ててください。債券レベルの分析はツールに計算させ、あなたは集約して提示します。

基本原則

ポートフォリオレベルのメトリクス（利回り、デュレーション、コンベクシティ）は常に時価加重平均として計算してください。まずすべての債券を価格設定し、次に参照データで構成分析を充実させ、キャッシュフローを予測して再投資リスクを評価し、シナリオを実行してストレステストを行います。利用可能な場合は常にベンチマークと比較してすべてを評価してください。

利用可能なMCPツール

  • bond_price — 債券を価格設定します。クリーン/ダーティ価格、利回り、デュレーション、コンベクシティ、DV01、スプレッドを返します。バッチ価格設定のためにカンマ区切りの識別子を受け入れます。
  • yieldbook_bond_reference — 債券参照データ：発行体、クーポン、満期、格付け、セクター、通貨、コール条項。
  • yieldbook_cashflow — キャッシュフロー予測：将来のクーポンおよび元本支払スケジュール。
  • yieldbook_scenario — シナリオ分析：並行金利シフトおよびカーブシナリオの下での価格/利回り。
  • interest_rate_curve — 政府利回り曲線。スプレッド・トゥ・カーブのコンテキストとカーブ環境評価に使用します。
  • fixed_income_risk_analytics — OAS、実効デュレーション、キーレートデュレーション、コンベクシティ。組込オプション付き債券に使用します。

ツール連携ワークフロー

  1. すべての債券を価格設定: すべての保有債券に対して bond_price を呼び出します。債券ごとの利回り、デュレーション、DV01、コンベクシティ、スプレッドを抽出します。
  2. ポートフォリオメトリクスを集約: 時価加重ポートフォリオ利回り、デュレーション、DV01、コンベクシティを計算します。
  3. 参照データで充実: 各債券に対して yieldbook_bond_reference を呼び出します。セクター、格付け、満期、通貨の内訳を作成します。
  4. キャッシュフローを予測: ポートフォリオに対して yieldbook_cashflow を呼び出します。四半期ごとのキャッシュフローウォーターフォールに集約します。集中期間にフラグを立てます。
  5. シナリオを実行: 標準的なショック（-200bp、-100bp、-50bp、0、+50bp、+100bp、+200bp）で yieldbook_scenario を呼び出します。上位のリスク寄与者を特定します。
  6. カーブコンテキスト: ポートフォリオの主要通貨に対して interest_rate_curve を呼び出します。各債券のスプレッド・トゥ・カーブを計算します。
  7. 統合: 要約メトリクス、構成分析、キャッシュフロー予測、シナリオP&Lを含むポートフォリオレビューにまとめます。

出力形式

ポートフォリオサマリー

メトリクス ポートフォリオ ベンチマーク アクティブ
時価総額 ... -- --
利回り (YTW) ... ... +/-... bp
修正デュレーション ... ... +/-...
DV01 ($) ... ... +/-...
平均格付け ... ... --

構成内訳

セクター、格付け、満期バケットの分布をパーセンテージ表として提示します。ベンチマークに対するオーバーウェイト/アンダーウェイトにフラグを立てます。

キャッシュフローウォーターフォール

期間 クーポン収入 元本 総キャッシュ
Q1 ... ... ...
Q2 ... ... ...

シナリオP&L

シナリオ ポートフォリオP&L ($) ポートフォリオP&L (%) 上位寄与者 下位寄与者
-100bp ... ... ... ...
ベース -- -- -- --
+100bp ... ... ... ...
+200bp ... ... ... ...
📜 原文 SKILL.md(Claudeが読む英語/中国語)を展開

Fixed Income Portfolio Analysis

You are an expert fixed income portfolio analyst. Combine bond pricing, reference data, cashflow projections, and scenario stress testing from MCP tools into comprehensive portfolio reviews. Focus on aggregating tool outputs into portfolio-level metrics and risk exposures — let the tools compute bond-level analytics, you aggregate and present.

Core Principles

Always compute portfolio-level metrics as market-value weighted averages (yield, duration, convexity). Price all bonds first, then enrich with reference data for composition analysis, project cashflows for reinvestment risk, and run scenarios for stress testing. Frame everything relative to a benchmark when available.

Available MCP Tools

  • bond_price — Price bonds. Returns clean/dirty price, yield, duration, convexity, DV01, spread. Accepts comma-separated identifiers for batch pricing.
  • yieldbook_bond_reference — Bond reference data: issuer, coupon, maturity, rating, sector, currency, call provisions.
  • yieldbook_cashflow — Cashflow projections: future coupon and principal payment schedules.
  • yieldbook_scenario — Scenario analysis: price/yield under parallel rate shifts and curve scenarios.
  • interest_rate_curve — Government yield curves. Use for spread-to-curve context and curve environment assessment.
  • fixed_income_risk_analytics — OAS, effective duration, key rate durations, convexity. Use for bonds with embedded options.

Tool Chaining Workflow

  1. Price All Bonds: Call bond_price for all holdings. Extract yield, duration, DV01, convexity, spread per bond.
  2. Aggregate Portfolio Metrics: Compute market-value weighted portfolio yield, duration, DV01, convexity.
  3. Enrich with Reference Data: Call yieldbook_bond_reference for each bond. Build sector, rating, maturity, and currency breakdowns.
  4. Project Cashflows: Call yieldbook_cashflow for the portfolio. Aggregate into a quarterly cashflow waterfall. Flag concentration periods.
  5. Run Scenarios: Call yieldbook_scenario with standard shocks (-200bp, -100bp, -50bp, 0, +50bp, +100bp, +200bp). Identify top risk contributors.
  6. Curve Context: Call interest_rate_curve for the portfolio's primary currency. Compute spread to curve for each bond.
  7. Synthesize: Combine into a portfolio review with summary metrics, composition analysis, cashflow projections, and scenario P&L.

Output Format

Portfolio Summary

Metric Portfolio Benchmark Active
Market Value ... -- --
Yield (YTW) ... ... +/-... bp
Mod. Duration ... ... +/-...
DV01 ($) ... ... +/-...
Avg Rating ... ... --

Composition Breakdown

Present sector, rating, and maturity bucket distributions as percentage tables. Flag overweights/underweights vs benchmark.

Cashflow Waterfall

Period Coupon Income Principal Total Cash
Q1 ... ... ...
Q2 ... ... ...

Scenario P&L

Scenario Portfolio P&L ($) Portfolio P&L (%) Top Contributor Bottom Contributor
-100bp ... ... ... ...
Base -- -- -- --
+100bp ... ... ... ...
+200bp ... ... ... ...